ＦＸの検証作業のやり方を知っていますか？
ＦＸの検証作業というと面倒でやらない人が多いのですが、自分のこれから使う手法、、既に使っている手法、その手法のトレードルールが長い目で見てトータルでプラスになることを確認するためにも検証作業は大切です。
検証をしていない手法をむやみに使ってしまえばトレード自体に自信も持てずにルール違反をすることも多くなりトータルで負けてしまうことにもなりかねません。
検証をしていない手法を使っている人は、正しい検証作業のやり方を覚えて自分が使う手法の優位性を確認しましょう。
これからＦＸに取り組もうと思っている方は、自分が使うＦＸ手法が機能するのかしないのかも含めて勝てる手法なのかをしっかり検証しましょう。
自分自身で検証したＦＸ手法を使い自信をもってトレードしていくことで安定して勝ち続けることにもつながってくるはずです。
目次
ＦＸの検証作業とは？
ＦＸの検証作業とは手法の優位性を確認するために過去のチャートを遡ってチェックしていき、そのトレードルールで勝てるか勝てないか、そして、どの程度のパフォーマンスなのかを確認していく作業のことを指します。システムトレードではバックテストと呼ばれることもあります。
簡単に言えば、そのトレードルールで勝てるか勝てないかをチェックするということです。
ＦＸの検証作業の内容をもう少し詳しく見てみます。
検証作業をするためにはＦＸ手法のトレードルール、エントリーと決済に明確なルールがあることが前提条件になります。この条件には裁量が含まれていても構いません。
同じ条件下において、いつでも同じトレードができれば大丈夫です。もちろん、条件によってルールが都度変わったりしたとしても、同じチャート形を見たら同じ結果になるのであれば難しい条件でも構わないことになります。
- その手法を継続して使うとプラスになるのかマイナスになるのか？
- どんな相場状況でも機能するのかしないのか？
- 一定期間において、どの程度の利益が見込めるのか？
上記のようなことを過去のチャートを使ってチェックしていく作業がＦＸの検証作業です。
なぜＦＸでは検証作業が大切なのか？
ＦＸで検証というと面倒だとか時間がかかるからとか、やり方がわからないとか言ってやらない人がたくさんいます。
というか、ＦＸに参加されている９０％以上の人たちは正しい検証作業をしていない、もしくは、統計的に見て信頼できる結果がわかるまでの期間の検証をしていません。
しっかり検証をしていないＦＸ手法のトレードルールを使っているから勝てていないと言えるかもしれません。
ＦＸの検証作業を一言で言ってしまえば、あなたが使っている手法が勝てる手法であることを確認する作業になります。
しっかりとした期間、試行回数の検証作業をして勝てる結果が出ている手法を使っていればトータルでプラスになるのは間違いありません。
検証作業で勝てないことがわかっている手法を使い続ければトータルで負けてしまうのは当たり前になります。
勝てる手法なのか、勝てない手法なのか、検証で確認していないということは、悪い言葉で言えば適当にＦＸをしているのと同じになり、結果がどうなるのかは運次第ということにもなりかねないのです。
過去１年間分の検証作業をしっかりとやって、データ的に勝てるとわかれば自信をもってそのＦＸ手法でトレードを続けていけます。
そしてトータルでもプラスになり資金も増えることになります。
勝てるか勝てないかわからない手法を使っていれば、必ず疑心暗鬼になる場面が出てくるために、メンタル的にいつも同じトレードができないことにもなってしまいます。
ＦＸで安定して勝ち続けていくためには、検証作業でデータ的にプラスになると確認できたＦＸ手法、トレードルールを使うことが大切なのです。
ＦＸの検証作業は意味がない？
ＦＸの検証作業なんて意味がないという人がたまにいます。そういったことを書いているブログもあるようです。
過去のチャートで勝てていたとしても未来で勝てる保証がないからという意見が多いようです。
確かに完全に同じチャート形というのは出現しません。しかし、似たような値動きになるチャート形は多くあり、人間心理的に見ても状況に応じて値動きは似てくるものです。そして、このことを前提に様々なＦＸ理論も生まれています。
未来で勝てるという保証はどこにもないのがＦＸなのですから、統計的に見て１％でも勝てる確率が上がるのであれば検証する意味はあります。
過去のチャートで勝つことができていれば未来でも勝てる確率は高まるためです。
また、、検証もしないトレード手法は、よほど優秀なものか何かに裏付けられていない限り信用できません。勝てるのか勝てないのか全く予測できないためです。
過去のデータで長期間の検証作業をすることで、自分の目で見て勝てるという自信を持つためにも検証作業は必ず必要なのです。
ＦＸ初心者でも検証作業をした方が良い！
今、ネットでは様々なＦＸ教材やＦＸ商材が出回っています。勝率９０％以上なんていうものも見たことがあります。
こういった広告をうのみにして高いお金を払ってＦＸ商材を購入し、検証もしないでリアルトレードで大損してしまう人がたくさんいます。
特に最近ＦＸを始めた初心者の方に多いようです。
例えば勝率９０％だとしたら
- どのくらいの期間での検証結果なのか？
- 単利での結果なのか？
- 追い上げなどはしないのか？
- トレードルールはわかりやすいのか？
- トレードにかかる時間はどの程度なのか？
- 利益率はどの程度見込めるのか？
- 裁量はどの程度必要なのか？
- 誰でも同じ結果が出るものなのか？
- どのくらいで習得できるのか？
こういった様々なことを確認しなければなりません。
そして、内容が確認できて納得できるものだったとしても、すぐにリアルトレードをするのではなく、自分自身で最低でも直近３ヶ月は遡って検証してみましょう。
３ヶ月で良好な結果が出たとしたら、そこから更に過去に遡って検証してみましょう。
自分の目で検証作業をして優位性が確認できたらデモトレード、もしくは小ロットで練習です。過去検証では完成したローソク足を見ているために動いているローソク足でも同様のトレードが実現できるのか確認しなければならないためです。
ここまでやって結果がついてくるようであればリアルトレードしても良いと思います。
ＦＸ初心者の方は誇大広告に惑わされて安易にＦＸ手法を購入しないことが大事です。もし、納得して購入したとしたら必ず検証作業をすることです。
過去検証で良い結果が出ていない手法が未来で良い結果が出るとは思えません。その手法は使うだけ無駄ということになりますし、使ってしまえば大きなマイナスになることになります。
手法を購入したりする場合には、必ず自分自身で検証することが大事です。
ボラティリティや値幅で結果は変わってくる？
１日の値幅が大きい時はトレンドフォロー系のＦＸ手法は調子が良いことが多く、１日の値幅が狭い時は逆張り系のＦＸ手法の調子は良くなる傾向が強くなります。
毎日様々な相場展開があるわけですから調子の良い日悪い日があって当たり前、そのために長期間の検証作業を行い平均化させて集計結果を見るわけです。
たったの１０トレードや５０トレードほどの検証結果では手法の優位性に収束しない場合が多く、調子の波で必ず偏りが出てきます。
大袈裟に言えば勝率６０％だったとしても１０連勝や１０連敗といった偏りが出てきてしまうことがあるのです。
私がメインで使っているＦＸ手法（ＰＤＦＢトレード）でもトレンドが出ているときは調子よく勝てます。１日で簡単に１００pips勝ったり、稀にそれ以上勝てる日も出てきたりします。でも、１０～２０pipsレンジでもエントリーサインは出てしまうことがあるので狭いレンジでは負けてしまうこともあります。
この勝ち負けを長い目で見てトータルでプラスになっていることが大切なのです。
そのため、どんな手法だったとしてもたった１日や１週間程度のトレード結果を見てダメな手法だと判断してしまうのは間違いです。
たった数トレードや数十トレードの結果を見てダメな手法だとか詐欺手法だとか判断してしまう人も結構いるのですが、ある程度の試行数がなければ手法の良し悪しの判断はできないのです。
検証作業の７つのポイントとは？
検証作業でＦＸ手法のトレードルールがどの程度のパフォーマンスを出せるのか検証していくためには大切な７つのポイントがあります。
１つ目のポイントは検証期間です。
１週間分の検証データでは分母が小さすぎてしまう可能性があるために相場状況や運の要素が絡んで正確なデータにはなりません。
ある程度の長期間分の検証をすることが必要になります。
２つ目のポイントは決めた期間をやり遂げることです。
トレードルールに従って検証していたとしても、１週間分終わった時点で大きくマイナスになっていることがあるかもしれません。そんな時は、もうダメな手法だとあきらめてしまいがちです。
しかし、そこでやめてしまえば１週間分のデータです。次の９週分のデータが全部大きく勝ちこしていてトータルで大きく勝てる結果になる可能性もあります。
最低でも３ヶ月分は検証してから以降どうするか決めるようにしましょう。
３つ目のポイントは正確性です。
適当に検証作業をしたとしてもデータとしては無意味です。正確なデータとして検証結果を記録していくことで正確な集計ができるようになります。
リアルトレードとまったく同じ状況での検証を再現することが大切になります。
４つ目のポイントは真剣にやることです。
検証作業は面倒なのですが真剣にやることが大切です。
決まったトレードルールに従ってリアルトレードと同じ気持ちで真剣に検証作業に取り組みましょう。
時間がなかなか取れない人は１日１時間とか決めてもいいし、土日などの休みの日には５時間とか６時間とか時間を作って真剣に取り組んでください。
５つ目のポイントは記録を残すことです。
過去チャートを目で見て、勝ってる負けてるだけでは意味がありません。いつ、どのような理由でエントリーし、どのような理由で決済したのか？
そして、トータルで集計するためにも記録を残すことは大切です。必要な項目をエクセルなどに記録していくことで集計も容易になりますから、必ず記録として残すようにしましょう。
６つ目のポイントは続けることです。
ＦＸの検証作業ではある一定期間の過去のチャートで検証をしてデータとして活用することになりますが、その検証でトレードルールに優位性が確認できたとしても未来永劫続く保証はどこにもありません。
そのため、リアルトレードに移行したとしてもデータを取り続けていく必要があります。
７つ目のポイントはメモすることです。
検証をしながら気づいたことがあればどんどんメモしておきましょう。
一つのトレードでの気づきであれば記録用のエクセルの右端に備考欄を作ってメモしておいてもいいでしょう。
トレード全般に対する気づきなら別のノートにまとめてメモしていっても良いと思います。
このメモが知識のインプットとなり後々思わぬ大きな気づきになるかもしれません。また、トレードルールを強化する際に役立つ可能性もあります。
上記のポイントを少し詳しくみていきます。
どのくらいの期間を検証したらいいのか？
では、どの程度の期間を検証したらいいのでしょうか？
私的には最低でも１年間分の検証作業をすることをお勧めしています。
１年分の検証作業は手動でやれば結構時間がかかります。私が５分足のＦＸ手法の検証作業をした時には１年間分で２週間かかりました。１日５時間程度は検証作業に時間を使ってです。
これが長期足のトレードルールになればトレード回数は必然的に減るので検証作業にかかる時間は減ることになりますが、１分足のトレードルールになったら・・・想像するだけで恐ろしい時間がかかるはずです。
さすがにそこまでの検証はできないかもしれません。
そんな時は、１年間を１２ヶ月に分けて１ヶ月の中からランダムに１週間分の検証をしてみることをお勧めします。
連続した４ヵ月間よりも１年間の中からランダムに選出した８０日間の方が様々な相場状況で検証できることになるために精度が向上するためです。
このようにある程度の検証期間で優位性が確認できたらデモトレードや小ロットのトレードで検証同様にデータを蓄積していきます。データは多ければ多いほど信頼性が増すためです。
そして、１週間に１度、１ヶ月に１度はデータの集計を継続していくことで精度の高い検証結果になっていくはずです。
ＦＸの検証作業の正しいやり方とは？
検証作業は適当にやっては意味がありません。
トレードルール通りにトレードしたと仮定して、過去のチャートで正確なデータを集めること、そしてデータを集計して優位性を確かめることが目的だからです。
そのため、ＭＴ４など過去に何年も遡れるチャートを使って手動で検証作業するのが基本的にお勧めです。
よくインジケーターやバックテストソフトなどを使って何年分も一気に自動で検証しようとする方がいますが、時間帯だったり指標だったり要人発言だったりを省かないことで正確な検証作業ができない場合が多いようです。
また、チャートを目視で判断しなければならないポイントがあるＦＸ手法の場合などは、完全な形で自動ではできない場合も多いです。これは裁量部分でも一緒です。
そのため、検証作業は時間がかかっても自分の目で確かめながらの手動がお勧めです。
では、私が実際にやっている検証作業のやり方を説明します。
準備するもの
- ＭＴ４
- ヒストリカルデータ（数年分）
- 検証するトレードルール
- 記録用エクセル
最初にＭＴ４で過去チャート数年分は遡れるようにしなければなりません。何年もＭＴ４を使っている方は既に使用期間以上のデータがパソコン内に蓄積されているはずですのでそのまま利用できます。
最近ＭＴ４をダウンロードしている方の場合は、長期間の過去データはパソコンの中にはありませんので、必要な年数分のヒストリカルデータを入手してＭＴ４内に組み込む必要があります。
ヒストリカルデータのダウンロードや取り扱いに関しては説明が膨大な量になるために別の機会とさせていただきます。必要な方は検索すればたくさんの解説ブログが見つかると思います。
次に検証するトレードルールです。
- エントリーに関するルール
- 決済に関するルール
- 突発的な変動に関するルール
検証作業ではリアルトレードとまったく一緒の状況を想定して検証することが大切です。そのため、以下のようなことも加味して検証します。
- 経済指標前後にエントリーするかしないのか？
- 上記でエントリーしない場合のルール
- 要人発言前後にエントリーするかしないのか？
- 上記でエントリーしない場合のルール
- エントリー及び決済のタイミングはローソク足完成時か？
- 途中で突発的な変動があった時にどうするのか？
- 休場や祭日の国がある場合はどうするか？
- 地政学的リスクが高い時はどうするか？
- トレードする時間帯は決まっているか？
- などなど
検証のルールは、そのトレードルールの検証が終了するまでは変更しないこととします。検証の途中でルールを変更してしまえば正確なデータにはならないためです。
あとは検証した結果を記録するエクセルなどの表計算ソフトを準備します。
検証結果はエクセルに残そう！
検証作業は自己満足のためではなく、あとでデータを集計して勝率や利益率などをチェックするためにおこないます。
そのため、エクセルなどの表計算ソフトにすべてのトレードデータを記録しておくことが大切です。エクセルなどに記録しておけば条件を変えて何度でも集計がやり直せるからです。
私が使っているトレード記録用のエクセルテンプレートを無料で差し上げています。必要な方は以下の記事をお読みになって請求してください。
検証作業の進め方
検証作業の進め方は難しくありません。ＭＴ４の過去チャートを表示させて検証するトレードルールに従ってリアルトレードと同じことをして記録していくだけです。
私の場合は１年分の検証を目標にしているために以下のように進めています。
- ＭＴ４で必要なチャートにトレードルール通りにテクニカル設定する。
- ＭＴ４で１年前の月初まで遡ってチャートを表示させる。
- 検証をする日の経済指標発表時間及び結果を表示させる
- リアルトレードと同じトレードをスタート
- エントリー時間をエクセルに記入
- エントリー理由をエクセルに記入
- 決済時間をエクセルに記入
- 決済理由をエクセルに記入
- 損益pips数をエクセルに記入
- 気づいたことがあれば備考欄に記入
※損益はpips数での記入が基本です。
※スプレッドも必ず加味しましょう。
※エントリーや決済の理由を書くのが面倒な場合は、１はルール１、２はルール２などと決めておいて数字を記入していく感じでも良いと思います。
上記をトレードする時間帯分すべておこなって１日分の検証が終了です。１日分が終われば２日目の分、３日目の分と進んでいきます。
１週間分が終わったら勝率、利益率などをチェックしてみます。ここでは勝っていても負けていても関係ありません。手応えがあるかどうかを見ているだけです。
続けて検証作業を進めていき１ヶ月分まで終わらせます。
１ヶ月分で２０日間分以上の検証データが出揃えば、そのデータを集計してみることである程度の傾向が見えてきているはずです。
- 勝率は何％あるのか？
- 利益率はどの程度見込めるのか？
- １ロットでトレードした時の利益は？
- １日平均でエントリー回数はどの程度か？
- 連勝、連敗など大きなムラはあるかないか？
- 時間帯でトレード回数や勝率に変化はないか？
- トレンドに強いかレンジに強いか？
ここまで集計した１ヶ月分のデータで勝ち越しているようであれば問題はないので２ヶ月目、３ヶ月目と進めていきましょう。
問題は１ヶ月分の集計データでマイナスになっている場合です。マイナスになっているということは、検証したＦＸ手法のトレードルールでトレードした場合に１ヶ月単位で見ればマイナスになってしまう月があるということです。
スイングトレードであればトレード数も少ないはずで試行回数が少ないために月単位で見たマイナスは仕方がないと思われます。
デイトレードやスキャルピングで試行回数が２００回を超えているにも関わらずにマイナスになっているとすれば少し問題です。
どの程度のマイナスかにもよりますが、勝率が低く大きくマイナスになっているような場合だとリアルトレードでは使えない可能性が高くなります。
若干のマイナスであれば２ヶ月目分も検証してみて２ヶ月分のデータを集計してから判断するようにしましょう。
練習君プレミアムも大人気！
練習君プレミアムというのは累計で３,０００人以上の方々が使っている大人気のＭＴ４をそのまま使える検証用のソフトです。
パソコンにインストールしてしまえば、ＭＴ４をそのまま使用できるためにテクニカル設定やインジケーターが即利用可能です。
そして、過去に遡ってチャートを表示させて、チャートを自動で動かしながらのトレード練習、検証がいくらでも可能です。
また、過去チャートにも関わらず値動きをそのまま再現してくれるため、リアルトレード感覚で練習できるのが特徴です。
また、通常は５分足なら５分で１本のローソク足が完成しますが、この速度調整が可能になっているのが大きなメリットです。
５分足の２４時間データをデモトレードやリルタイムにチェックしようと思えば２４時間かかりますが、チャートの動く速度を早くすることで数分で２４時間分のトレードの練習や実践検証が可能になります。
また、倍速程度で練習することで、リアルトレードでの判断力を向上させる練習も可能です。
こういったことから、まだ手法を確立できていない、使いこなせていない初心者の方にはお勧めのソフトになっています。
実際に私もずいぶん前に参考のために購入しましたが、実はほとんど使っていません。私の場合は手動での検証に慣れてしまっていたためです。
でも、面倒な作業を半減してくれるし、テクニカル的な部分では自動でバックテストもできる優秀なソフトですから、使い方次第では活用できる人も多そうです。
他にもフォレックステスターという検証用のバックテストソフトがあります。１８年間分の過去データが無料で入手できることもあり全世界で使用者が多く大人気のソフトになっています。
検証作業はリアルトレードでも続けていこう
過去１年間分の検証作業をして優位性が確認できた手法であれば自信をもってリアルトレードしていくこともできます。ロット数を大きくしていってもメンタル的に安定していてルールがぶれることも少ないでしょう。
しかし、相場状況というのは未来永劫同じということはありません。なにかの事情で全く動かない期間が続いたり、値幅のある上下動を繰り返してしまうなど、検証内容に含まれていない状況になる場合もあるためです。
また、スプレッドやスリッページ、約定率などもＦＸ会社の都合などで変わってくる場合があります。そういったトレードルール以外の部分が結果に影響してくる場合などは再検証が必要になる場合も出てくるはずです。
こういったことを考えると、リアルトレードで利益を出している最中でもトレード記録はしっかりと記録し続けていくことが大切ですね。
リアルトレードのデータを集計して検証していくことで、どのような状況になったとしても対応していけることになるからです。
面倒な作業ができない人はＦＸで勝てない！
運が良くて資金を大きく増やしてしまう人がいます。しかし、運だけでＦＸで勝ち続けていくのには限界があり、最終的には資金のほとんどを失ってしまう人がほとんどです。
また、たまたま手法と相場の相性がよく数ヶ月間勝ってしまうこともあります。この場合も年単位で見ていけば手法が通じなくなる時期が必ずあり最終的には負けてしまいます。
ビギナーズラック的に勝ってしまい調子に乗って大きな資金を失ってしまう人が多いのも同様の事象だと考えて良いと思います。
ＦＸでは検証作業に裏付けられた優位性のある手法のルールを守って継続して利益を積み重ねていくしか安定して勝ち続けていくことができないのです。
ちなみに私は検証作業が大好きです。目標を達成できた日のトレード終了後や土日で空き時間があれば過去チャートを遡って検証作業をしていることが多いです。
検証作業をしながらチャートを見ていると気づくことも多いはずです。こういった場面では勝率が悪いとか、このパターンは利益を伸ばした方が良いとか・・・
こういった気づきはメモとしてまとめておいて長期間で同様の傾向がみられるようなときは検証してみます。
そして検証でもデータ的に良い結果になったらルールに付け加えても良いと思います。トレードルールのバージョンアップです。これを繰り返していけば、あなたオリジナルの最強のトレードルールが完成するかもしれません。
ＦＸ検証作業のやり方！過去検証で大切な７つのポイントとは？まとめ
ＦＸの検証作業のやり方について詳しくまとめました。
ここまで読んで面倒な作業でやりたくないと思った人も多いかもしれません。
でも、ＦＸで勝ちたいのであれば検証作業は必ずやらなければなりません。
なぜ検証作業が大切なのかについても書きましたが、検証作業によって裏付けられていないＦＸ手法を使い続けるのは危険なのです。
検証結果により長期間同じトレードを続けていれば必ずプラスになることがわかっていれば、メンタル負荷も少なく安定したトレードができます。そして手法の優位性通りの結果に近づいていくことでプラスが積み重なってくることになります。
ＦＸの検証作業は面倒な作業ですが、ＦＸで安定して勝ち続けていこうと考えているのであれば必ず実行するようにしましょう。
